МОДЕЛЬ ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Стаття присвячена актуальній проблемі вибору оптимального портфеля серед множини доступних. Під час роботи було змодельовано оптимальний портфель за допомогою одноперіодної моделі (модель Марковіца з використанням семіваріації та коефіцієнтів адаптації) та динамічної моделі, проаналізовано результати. Розроблено пропозиції щодо удосконалення портфеля комерційного банку на прикладі банку «Приват». В даній статті розроблено вдосконалення динамічної моделі – її спрощення при великому горизонті планування.

Статья посвящена актуальной проблеме выбора оптимального портфеля среди множества доступных. Во время работы был смоделирован оптимальный портфель с помощью однопериодной модели (модель Марковица с использованием семивариации и коэффициентов адаптации) и динамической модели, проанализированы результаты. Разработаны предложения по совершенствованию портфеля коммерческого банка на примере банка «Приват». В данной статье разработано совершенствование динамической модели ее упрощения при большом горизонте планирования.

THE MODEL OF DYNAMIC PROGRAMMING FOR THE FORMATION OF COMMERCIAL BANK PORTFOLIO

The article is devoted to the issue of the day of portfolio choise of commercial banks. The optimal portfolio was worked out during this research using one-period model (mathematical model of Markowitz, in which semivariation and koefficients of adaptation are used) and dynamic model. The results were analysed. In this paper were worked out propositions of improving the portfolio of the commercial bank based on economic accounting of bank “Privat”. In this article also was worked out a development of a dynamic model: its simplification in great planning horizon.