- English
- Русский
- Українська
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Статтю присвячено проблемі вибору оптимального портфеля серед множини доступних. Розглянуто модифіковану неокласичну модель Марковіца, яка допомагає вибрати оптимальну множину розв’язків (активів у інвестиційному портфелі) та проаналізовано інвестиційний портфель КБ “ПриватБанк” (наскільки його реальний портфель відповідає змодельованим результатам). Розроблено вдосконалення класичної моделі – використання семіваріації як міри ризику.
The article is devoted to the issue of the day of portfolio choise of commercial banks. The neoclassical, modified mathematical model of Markowitz which helps to choose optimal set of solutions (assets in the investment portfolio) is considered in it. Also the investment portfolio of the bank “Privat” was analized to see how its real distribution of assets differ from the modeled results. In this article was worked out a development of a classical model: using a semivariation as a measurement of risk.
Література:
1. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : моногр. / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
2. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг / Ю.Ф. Касимов. – М.: Филин, 1998. – 342 с.
3. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика / С.Г. Шклярук. — К.: Нора-принт, 2000. – 350 с.
4. Ястремская E.H. Стратегическое инвестирование предприятий / E.H. Ястремская, А.В. Строкович. – Х. : ХГАДТУ, 1999. – 181 с.
5. Паращук О.В. Кількісна оцінка інвестиційних ризиків / О.В. Паращук, Н.О. Целіна, О.Д. Мельниченко // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 1. – С. 55–57.
6. Рідкокаша А.А. Використання математичного методу Value-At-Risk при оцінці й управлінні ризиком на підприємствах / А.А. Рідкокаша, Є.Ю. Катаєва, О.О. Чусов // Вісник ЧДТУ. – 2007. – № 1-2. – С. 18–24.
Завантажити текст статті:
