- English
- Русский
- Українська
ОПТИМІЗАЦІЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ ЗА УМОВ РИЗИКУ НЕПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ПОЗИЧАЛЬНИКАМИ
У статті проаналізовано посткризовий стан банківського кредитування в Україні та розроблено методику зменшення проблемної заборгованості у кредитних портфелях банків. В основу методики покладено аналіз окремого кредитного запиту з точки зору ризику припинення платежів за ним, обчислено середню тривалість проміжку часу, упродовж якого позичальник зберігає свою платоспроможність. На підставі цього обчислюється детермінований еквівалент випадкового зведеного чистого доходу банку за окремим кредитним запитом. Сформульовано економіко-математичну модель задачі про формування оптимального кредитного портфеля банку за умов ризику щодо майбутньої платоспроможності позичальників.
В статье проанализировано посткризисное состояние банковского кредитования в Украине и разработана методика уменьшения проблемной задолженности в кредитных портфелях банков. В основе методики лежит анализ отдельного кредитного запроса с точки зрения риска прекращения платежей по нему, вычислена средняя длительность промежутка времени сохранения заемщиком своей платежеспособности. На основе этого вычислен детерминированный эквивалент случайного приведенного чистого дохода банка по отдельному кредитному запросу. Сформулирована экономико-математическая модель задачи о формировании оптимального кредитного портфеля банка в условиях риска в отношении будущей платежеспособности заемщиков.
OPTIMIZATION OF BANK CREDIT PORTFOLIO IN CASE OF RISKY NON-REPAYMENT BORROWERS
The article analyzes the post-crisis situation of bank lending in Ukraine and presents a new technique to reduce bad debts in banks. The methodology is based on the analysis of individual credit inquiry in case of canceling payments on it, there is calculated the average length of time, during which the borrower proceeds his solvency. Based on it is calculated deterministic equivalent of the random reduced net profit by an individual loan request. There is formulated an economical-mathematical model of forming optimal loan portfolio in case of risk in the future solvency of borrowers.
Література:
1. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
2. Єлейно Я.І. Інвестиції, ризик, прогноз: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Я. І. Єлейно, О. І. Єлейно, К. Є. Раєвський. – Л.: Львів. банківський ін-т НБУ, 2000. – 176 с.
3. Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків: монографія / А. Б. Камінський. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 304 с.
4. Кизим Н.А. Моделирование банкротства коммерческих банков / Н. А. Кизим, И. С. Благун, В. А. Зинченко, Чанг Хон Вен. – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2003. – 220 c.
5. Кини Р.Л. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения /Р.Л. Кини, Х. Райфа ; пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1981. – 560 с.
6. Кігель В.Р. Наближене обчислення детермінованого еквіваленту випадкового прибутку з метою визначення найприбутковішої альтернативи за умов ризику / В. Р. Кігель // Вчені записки. Вип. 20, т. ІІІ, Сер “Економіка”). – К.: Університет економіки та права “КРОК”. – 2009. – С. 209–214.
7. Іваненко Т.В. Перспективи розвитку кредитних операцій комерційних банків у післякризовий період / Т. В. Іваненко, А. С. Калітенко. // – Буча: Український гуманітарний інститут, 2010. - С. 19 - 20. Мат. міжвузів. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту»
8. Наконечний Я.С. Економіко-математична модель доцільності прийняття рішень про надання кредиту проблемним підприємствам / Я. С. Наконечний //Моделювання та інформаційні системи в економіці. – 2000. – Вип. 64. – С. 46–52.
9. Нейман фон Дж. Теория игр и экономическое поведение / Нейман фон Дж., Моргенштерн О.; пер. с англ. – М.: Наука, 1970. – 700 с.
10. Олексюк О.С. Методи і системи прийняття фінансових рішень: Підруч. / О.С. Олексюк, В.Г. Мельничук, П.І. Штабалюк, В.М. Олейко, О.Б. Демянюк. – Тернопіль: Збруч, 2001. – 360 с.
11. Степанкевич К.С. Ризикологія та оцінювання економічних ризиків / К. С. Степанкевич, О. І. Шаров. – К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. – 119 с.
12. Статистичні дані щодо стану банківської системи України за матеріалами офіційного сайту НБУ [Електронний ресурс]: http:// www.bank.gov.ua
13. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн; пер. с англ. – М.: Наука, 1978. – 352 с.
14. Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности / В.В. Черкасов. – М.: Рефл-бук, 1999. – 288 с.
15. Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику: навч. посіб. / О.І. Ястремський. – К. : АртЕк, 1997. – 248 с.
16. Jorion Ph. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. - 2-nd edition. N.Y.: McGrow-Hill, 2000. 364 p.
Завантажити текст статті:
