- English
- Русский
- Українська
ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТНІ ТА ДЕПОЗИТНІ СТАВКИ БАГАТОПРОДУКТОВОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Ціноутворення в банківській діяльності актуальна і складна для вирішення проблема через наявність великої кількості кредитних та депозитних продуктів банку із різними термінами та умовами. Одним із підходів до вирішення цієї задачі є використання математичних моделей банку, зокрема, розробленої авторами потокової моделі банку. На основі потокової моделі банку, описано багатопродуктову потокову модель банку в матричному вигляді для довільної кількості депозитних та кредитних продуктів банку. Поставлено та вирішено задачу керування кредитними та депозитними ставками з метою максимізації капіталу банку на кінець періоду керування. Отримано оптимальні значення кредитних та депозитних ставок з точки зору максимізації капіталу банку на кінець періоду керування для довільного числа продуктів банку за умови відсутності залежності попиту одного продукту від ставки іншого. Відповідно до отриманих оптимальних кредитної та депозитної ставок, отримано оптимальні обсяги виданих кредитів різної строковості та залучених депозитів різної строковості, а також отримано максимальне значення капіталу банку на кінець періоду керування.
Ценообразование в банковской деятельности это актуальная и сложная для решения проблема из-за наличия огромного количества кредитных и депозитных продуктов банка с разными сроками и условиями. Один из подходов к решению этой задачи – использование математических моделей банка, в частности, разработанной авторами потоковой модели банка. На основе потоковой модели банка, была описана многопродуктовую потоковую модель банка в матричном виде для произвольного количества депозитных и кредитных продуктов банка. Была поставлена и решена задача управления кредитными и депозитными ставками с целью максимизации капитала банка на конец периода управления. Были получены оптимальные значения кредитных и депозитных ставок для произвольного числа продуктов банка при условии отсутствия зависимости спроса одного продукта от ставки другого. Соответственно к полученным оптимальным кредитным и депозитным ставкам, были получены оптимальные объемы выданных кредитов разных сроков и аккумулированных депозитов разных сроков, а также было получено оптимальное значение капитала банка на конец периода управления.
Література:
1. Гришин А.Г. Постановка задачи оптимизации управления коммерческим банком / Гришин А.Г., Козак Д.В., Умрик А.В., Иваненко В.И. // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. – Х.: 2001. – ч.2, C. 154–157.
2. Гришин О.Г. Стратегічне планування та керування діяльністю банківської установи на основі математичної моделі комерційного банку // Економіка та підприємництво. КНЕУ. – К.: 2004. – Випуск 12, C. 261–266.
3. Дрозд А.О. Моделювання кредитного ризику в потоковій моделі банку / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництва», випуск 5, ч.2. – Київ.: ВПК «Політехніка», 2010. – C. 103–105.
4. Дрозд А.О. Ефективне керування рекламними витратами банку / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Київ.: ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», 2010. – № 6. – C. 65-67.
5. Дрозд А.О. До впливу невизначеності у термінах повернених кредитів на грошовий потік банку / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці: «ДрукАрт», 2011. – C. 109-110.
6. Дрозд А.О. До питання керування кредитною діяльністю банку. / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Матеріали ХVІ всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики». Том 2. – Одеса: ОНПУ, 2011. – C. 105–106.
7. Дрозд А.О. Керування кредитною ставкою комерційного банку з метою максимізації прибутку. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України». – Київ: КЕНЦ, 2011. – C. 80–82.
8. Дрозд А.О. Порівняння керування кредитною та кредитно-депозитною діяльністю банку з капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Тернопіль: СМП «Тайп», 2011. – C. 96–98.
9. Дрозд А.О. Керування основною діяльністю банку із власним капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – с. 244–245.
10. Дрозд А.О. До аналізу оптимального керування кредитною ставкою комерційного банку за різних функцій попиту на кредити. // Збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – с. 111–112.
11. Дрозд А.О. Парадокс Бертрана в потоковій моделі банку. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів». – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – C. 7.
12. Дрозд А.О. Огляд питання невизначеності в термінах погашення кредитів. // Матеріали VII Міжнародної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – C. 238.
13. Іваненко В.І. До управління фінансами в комерційних банках / Іваненко В.І., Куц О.В., Гришин О.Г. // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Випуск 84. - К.: КНЕУ, 2011. – С. 220–230.
14. Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 87–92.
15. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: за станом на 7 груд. 2000 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Відомості Верховної Ради України, 2009. — №15, 190 с. — (Бібліотека офіційних видань).
Завантажити текст статті:
