MONITORING OF THE TRANSFORMATION PROCESSES IN MODERN STOCK MARKETS

The paper outlines the key principles of complex methodology of stock market dynamics analysis. The research is aimed to identify previously unknown non-trivial regularities in the process of asset prices dynamics. Monitoring of the transformation processes in modern stock exchanges has the greatest theoretical and practical importance. Indicators-harbingers of crisis are being searched for. In this article it is explained: the necessity of preliminary processing of incoming information in the form of time series; a range of methods of time series analysis, being used to detect hidden regularities in the processes of dynamics and computing a set of metrics that can measure quantitatively various characteristics; the essence of sliding window technology; the practical results of the calculations for the Ukrainian stock market and found harbinger of crisis collapses.

References: 

1. Андриенко В.М., Тулякова А.Ш. "Фондовый рынок. Интеллектуальный анализ и моделирование." Монография. LAP "Lambert Academic Publishing" 2013. – 164 c.
2. Андриенко В.М., Тулякова А.Ш. «Анализ и моделирование динамики Украинского фондового рынка». //Aspekt – Донецк – 2012 – c.32-36 Электронный научный журнал «Аспект» // Интернет-ресурс. – Режим доступа http://www.asconf.com/
3. Державна служба статистики України // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Національний банк України // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.bank.gov.ua/
5. Тулякова А.Ш., Чайковская М.П. "Мультифрактальное моделирование фондовых рынков" Сборник научных трудов КГУ. Инновационное развитие: национальные задачи и мировые тенденции. – Молдова-Комрат: КГУ, 2013.
6. Соловйов В.M., Тулякова А.Ш. "Методологія дослідження динамічної складності фондових ринків з використанням рекурентних мереж". Монографія "Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки.", Черкаси 2013 – с. 91-111
7. ПФТС. Фондова біржа. » Індекси » Індекси акцій // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.pfts.com/uk/shares-indexes/
8. Українська біржа. Історія значень Індексу по днях // Інтернет-ресурс. – Режим доступу http://www.ux.ua/ua/index/stat/dailyhistory.aspx?code=UX

Upload article :