- English
- Русский
- Українська
OPTIMAL LOAN AND DEPOSIT RATES OF MULTIPRODUCT COMMERCIAL BANK
Pricing in banking is actual and sophisticated problem. It is hard to find a solution to this problem, because of existence of great number of credit and deposit bank’s products with different maturity and terms. One of approaches to solve this problem is to use mathematical models of bank. We consider using flow model of bank that was developed by authors. On basis of bank flow model, multiproduct bank model in matrix form was presented. Problem of control by credit rates and deposit rates with goal to maximize bank’s equity capital on the end of controlling period was presented and solved. Optimal loan rates and deposit rates for custom number of bank products were achieved under the situation, when demand of one product doesn’t depend on rate of other one. According to found optimal credit rates and deposit rates, optimal volumes of output credits and accumulated deposits with different maturities were received. Also optimal bank’s equity capital on the end of controlling period was achieved.
References:
1. Гришин А.Г. Постановка задачи оптимизации управления коммерческим банком / Гришин А.Г., Козак Д.В., Умрик А.В., Иваненко В.И. // Вестник Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”. – Х.: 2001. – ч.2, C. 154–157.
2. Гришин О.Г. Стратегічне планування та керування діяльністю банківської установи на основі математичної моделі комерційного банку // Економіка та підприємництво. КНЕУ. – К.: 2004. – Випуск 12, C. 261–266.
3. Дрозд А.О. Моделювання кредитного ризику в потоковій моделі банку / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Збірник наукових праць «Сучасні проблеми економіки і підприємництва», випуск 5, ч.2. – Київ.: ВПК «Політехніка», 2010. – C. 103–105.
4. Дрозд А.О. Ефективне керування рекламними витратами банку / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Міжнародний науково-практичний журнал «Економіка та держава». – Київ.: ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», 2010. – № 6. – C. 65-67.
5. Дрозд А.О. До впливу невизначеності у термінах повернених кредитів на грошовий потік банку / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці: «ДрукАрт», 2011. – C. 109-110.
6. Дрозд А.О. До питання керування кредитною діяльністю банку. / Дрозд А.О., Капустян В.О. // Матеріали ХVІ всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики». Том 2. – Одеса: ОНПУ, 2011. – C. 105–106.
7. Дрозд А.О. Керування кредитною ставкою комерційного банку з метою максимізації прибутку. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-соціальні аспекти реформування та розвитку України». – Київ: КЕНЦ, 2011. – C. 80–82.
8. Дрозд А.О. Порівняння керування кредитною та кредитно-депозитною діяльністю банку з капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку». – Тернопіль: СМП «Тайп», 2011. – C. 96–98.
9. Дрозд А.О. Керування основною діяльністю банку із власним капіталом, достатнім для задоволення максимального попиту на кредити. // Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених ЕМ-2011. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – с. 244–245.
10. Дрозд А.О. До аналізу оптимального керування кредитною ставкою комерційного банку за різних функцій попиту на кредити. // Збірник тез доповідей XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – с. 111–112.
11. Дрозд А.О. Парадокс Бертрана в потоковій моделі банку. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Моделювання та прогнозування економічних процесів». – Київ: НТУУ «КПІ», 2011. – C. 7.
12. Дрозд А.О. Огляд питання невизначеності в термінах погашення кредитів. // Матеріали VII Міжнародної конференції «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління». – Київ: НТУУ «КПІ», 2008. – C. 238.
13. Іваненко В.І. До управління фінансами в комерційних банках / Іваненко В.І., Куц О.В., Гришин О.Г. // Моделювання та інформаційні системи в економіці. Випуск 84. - К.: КНЕУ, 2011. – С. 220–230.
14. Осипенко Д.В. Динамічна модель комерційного банку // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 87–92.
15. Закон України «Про банки і банківську діяльність»: за станом на 7 груд. 2000 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Відомості Верховної Ради України, 2009. — №15, 190 с. — (Бібліотека офіційних видань).
Upload article :
